Индикатор Ichimoku Cloud на Tradingview: настройки для криптовалюты

О пользе индикаторов пишут и говорят постоянно. В руках опытного биржевого игрока, который понимает, когда и как именно применять определенные индикаторы, они дают очень много полезной информации. К таким как раз и относится Ichimoku cloud, который вот уже 90 лет неизменно полезен для трейдеров.

Ichimoku cloud считается одним из самых профессиональных технических индикаторов как в традиционном, так и в крипто-трейдинге. Главное отличие заключается в том, что ввиду нехватки исторических цен по криптовалютам, индикатор облако ишимоку имеет другие настройки в плане периодичности и уровня смещения. Вместо традиционных параметров 9/26/52/26 мы используем     20/60/120/30. Для сравнения вы можете нанести сначала Ichimoku с традиционными настройками и сравнить их с теми, что мы предлагаем в качестве лучшего варианта на данный момент.

Ишимоку был разработан в 30-х годах прошлого века японским аналитиком Гоичи Хосода для прогнозирования движений Nikkei (фондовый индекс Японии). Индикатор Ichimoku сочетает в себе сразу несколько подходов к анализу рынка и предназначен для выявления трендов, линий поддержки, сопротивления и генерации сигналов к покупке/продаже.

Элементы из которых состоит Ichimoku cloud

Tenkan-Sen – линия переворота.

max (Hi) – максимальное значение цены за последние i периодов; min (Li) – минимальное значение цены за последние i периодов. Период (i) = 9.

Kijun-sen – линия стандарта.

max (Hk) – максимальное значение цены за последние k периодов; min (Lk) – минимальное значение цены за последние k периодов. Период (k) = 26.

Senkou Span A – верхняя линия 1.

Senkou Span B – Верхняя линяя 2.

max (Hn) – максимальное значение цены за последние n периодов; min (Ln) – минимальное значение цены за последние n периодов. Период (n) = 52.

Chikou Span – запаздывающая линия.

Это линия, которая отображает динамику цены с разницей в 26 периодов назад. Период – это 4 часа, если график 4-часовой (если 1-часовой, то 1 период = 1 час). В нашем случае заложено 26 периодов в настройках “смещение”.

Вот так называются эти линии в настройках Trading View. Разумеется, вы можете перенастроить, как вам удобнее. Цветовая палитра на Trading View весьма разнообразная.

Облака зеленого и красного цвета (восходящий, нисходящий) возникают в зависимости от того, находятся ли Senkou Span B/A выше или ниже относительно друг друга. Обратите внимание на то, что Senkou Span A, Senkou Span B в отличие от Chikou Span сдвинуты не назад, а вперед на определенное количество периодов, заложенных в настройках индикатора (на графике ниже уровень смещения составляет 26).

Это сделано для того, чтобы можно было видеть зоны возможных будущих уровней сопротивления и поддержки. Более того, Senkou Span A является значительно чувствительной линией из-за ее привязки к Tenkan и Kijun и меньшему периоду (смотрите на формулу), тогда как Senkou Span B является менее чувствительной к изменениям, поскольку в ее формулу расчета заложен больший период (52).

Вот так Ichimoku выглядит на графике (настройки: 20/60/120/30). Заметно, что уровни поддержки больше соответствуют реальности, нежели со стандартными параметрами 9/26/52/26.

Настройки Ишимоку (TradingView)

Нажимаем на “Индикаторы”.

Выбираем “Облако Ишимоку”.

Далее появляется сам индикатор, кликаем двойным нажатием на любую из его линий, чтобы открыть настройки самого индикатора. Выбираем “Аргументы” и выставляем новые настройки.

Отлично, мы разобрались с математической составляющей данного индикатора и теперь переходим к чтению, разберем как эффективно пользоваться ишимоку в техническом анализе и какие стратегии существуют при торговле по данному индикатору.

Как пользоваться Ichimoku сloud

Kijun Sen как линия поддержки (настройки 20/60/120/30). На примере BTC/USD мы видим, как Kijun Sen формирует уровни поддержки. На графике вы можете отчетливо сопоставить предыдущие линии поддержки и сопротивления с теми уровнями поддержки, которые формирует линия Kijun Sen. Пробитие Kijun Sen – это красный флаг для нас. В любом случае, нужно смотреть не только на Kijun Sen, но и на само облако. Пробитие Kijun + Облака = сильный сигнал о развороте тренда (локальный или долгосрочный в зависимости от графика).

Kumo cloud в качестве уровня сопротивления (настройки 20/60/120/30) на картинке ниже.

Можем наблюдать разворот тренда (локального или долгосрочного в зависимости от выбранного времени для графика).

Пересечение линий Tenkan с Kijun (настройки 20/60/120/30). Как мы отчетливо видим на графике ниже, пересечение линий Tenkan с Kijun дает нам сигнал о возможном развороте тренда. Если пересечение произошло в коридоре, то сигнал слабый, если же пересечение произошло таким образом, каким вы его видите на этом графике, то это достаточно сильный сигнал.

Когда синяя линия пробивает красную линию снизу вверх, то на рынке этот маневр называется “Мертвый крест”, если же пересечение происходит сверху вниз, то это “Золотой крест”.  Если использовать эти линии в сочетании со скользящими средними (EMA 9, 20, 50), то сигнал будет еще сильнее, поскольку EMA могут подтвердить пересечение Tenkan и Kijun и тем самым усилить сигнал к покупке или продаже. Запомните, что в сочетании с другими индикаторами торговые сигналы становятся в разы сильнее по своей значимости.

EMA (скользящая средняя) 20, 50 в сочетании с линиями Tenkan и Kijun на графике ниже. И что же мы видим на графике теперь? – Верно, EMA подтвердила разворот тренда рядом с зонами “Мертвого креста” и “Золотого креста”.

А теперь глянем на график с облаками Ichimoku и увидим, что не только EMA с Tenkan & Kijun подтвердили разворот, но и само пробитие облака в зоне “Мертвого креста” дало сильный сигнал к продаже.

Возникает вопрос: а почему в зоне “Золотого креста” так сильно растянуто облако? Дело в том, что если вы внимательно посмотрите на график, то обратите внимание на то, что график цен двигался менее стремительным образом, чем в момент формирования “Мертвого креста” (по большей части там формировался ценовой коридор ввиду слабого бычьего напора). То есть нужно еще и следить за тем, как именно ценовой график себя ведет, и оценить объем продаж/покупок на рынке в момент формирования креста (смотрите второй график снизу).

Обратите внимание на уровень объема в момент формирования крестов. На голову выше, очевидно. Потому и напор на мертвом кресте был куда сильнее, чем в момент формирования золотого.

Пробитие Kumo cloud это сигнал о развороте тренда (настройки 20/60/120/30).

1. Пробитие красного облака – бык на рынке.
2. Пробитие зеленого облака – медведь на рынке.
3. Если цена плавает внутри облака – на рынке идет борьба за формирование тренда (медведь, бык).

На графике мы видим пример пробития как красного, так и зеленого облака.

Ситуация, когда свеча закрылась внутри облака (3-часовой график).

Подводя итоги, мы пришли к выводу, что в криптовалютном трейдинге Ichimoku cloud – это очень полезный индикатор, который сочетает в себе уровни сопротивления, поддержки и выявление трендов. Чем дальше цена от облака, тем сильнее тот или иной тренд. Чем ближе, тем вероятнее всего мы приближаемся к развороту тренда.

Использовать Ишимоку необходимо с другими индикаторами, с помощью которых мы можем получить комбинацию сильных сигналов, поскольку индикаторы будут взаимодополнять и усиливать друг друга. Очень полезно использовать RSI, индикатор объема и EMA (скользящие средние линии) вместе с Ишимоку.

А какие индикаторы используете вы, когда торгуете криптовалютами?